جامعة الملك سعود كلية علوم االغذية والزراعة قسم االقتصاد الزراعي الفصل الدراسي األول الدرس العملي مشاكل االنحدار تحليل البيانات االقتصادية 333 قصر أ.د. مهدي السلطان )1( االرتباط الخطي المتعدد mlicollinariy للبياواث التاليت نجري االنحدار الخطي التالي Ls y c x1 x x3 Dpnn Variabl: Y Mho: Las Sqars Da: 05/01/11 Tim: 3:3 Sampl: 1981 1995 Incl obsrvaions: 15 Cofficin S. Error -Saisic Prob. C 79.10634 19.788 3.998849 0.001 X1-4.98058 1.611083-3.058847 0.0109 X 0.015900 0.007411.145577 0.0551 X3 0.174798 0.636716 0.74530 0.7888 هذا المتغيز غيز معىوي R-sqar 0.950980 Man pnn var 70.00000 Ajs R-sqar 0.937611 S.D. pnn var 18.1654 S.E. of rgrssion 4.57610 Akaik info cririon 6.081444 Sm sqar rsi 5.4918 Schwarz cririon 6.7057 Log liklihoo -41.61083 Hannan-Qinn crir. 6.079433 F-saisic 71.1380 Drbin-Wason sa 1.818105 Prob(F-saisic) 0.000000
نالحظ من النتائج أعاله أن معامل التحديد مرتفع جدا ولكن معلمة سعر السلعة البديلة غير معنوية وبالتالي يتبادر للذهن وجود مشكلة االرتباط الخطي المتعدد في النموذج مما يستلزم إجراء الكشف عن ذلك للتأكد. من الملف نختار االمر show ثم المتغيرات لتظهر لنا الشاشة التالية ثم ok Covarianc Analysis تظهر لنا شاشة الب انات من قائمة Viw تظهر لنا الشاشة التال ة نختار ثم نختار corrlaion لتظهر لنا النتيجة التالية:
x3 وهي عبارة عن مصفوفة التغاير واالرتباط بين المتغيرات من النتائج أعاله نالحظ وجود ارتباط قوي بين x1 و ( x 0.918105) ارتباط قوي بين x و ( x3 0.885714) ارتباط قوي بين x1 و ( x3 0.88744-) ويمكن اآلن حذف أحد المتغيرات المستقلة للتأكد من وجود هذه الظاهرة بحذف وإعادة التقدير ويظهر من النتائج أعاله أن المعامالت معنوية وكذلك معامل التحديد مرتفع.
) (االرتباط الذاتي Aocoloraion اختباراث الكشف عه االرتباط الذاتي: ث االخزجبساد اى خصصخ ع شنيخ االسرجاب اىزار اخزجبس د ش ث ارس اخزجبس h اخزجبس ضبعف الخشا ح اختبار ديز به واتسون: االخزجبس خصص ىينشف ع اسرجب اىزار اىذسخخ األ ى. 1 H 0 : 0 فشض خ اىعذ H A : 0 اىفشض خ اىجذ يخ 1 صفش ثزىل رن إرا مب ذ رسب صفش رن ب ع عاذ خا د اسرجاب رار ز ث إ رسز ف خ ا فاش اى شثعابد اىصاىش اىعبد اخ ثبىزابى نا اى زى اش اىعش ائ ىي رج سز ف اىفش. بك أمثش فشض خ ثذ ي ن إ رفزش اىسبىخ اىز ن ف اب االسرجاب اىازار خات. األمثش زذ ثب ف اىذساسبد االقزصبد خ. ىن أز ب ب ن ع ذك اسرجب رار سبىت. H A H A : 0 : 0 ق خ اإلزصبء اى سس ث ى ( (_: أ اخزجبس ع خ زطيت اسزع به إزصبء سس ة قبس ثبىق خ اىدذ ى ثعذ رىل زخز اىقشاس ثقج ه أ سفض فشض خ اىعذ. مثال فزضي )لعزض الفكزة(: فزااش ( 1) أ اا راا رقااذ ش اا رج ا سااذاس خطاا ثساا ىعااذد 4 شااب ذاد اىعش ائ مبىزبى : n=4 مب ااذ قاا اىخطاا 5 3-4 -4 5 9 16 16 66 1-5 3-4 1 - - -7 0-9 ( ) 1-4 49 0 53 ( ) 1 53 66 0.80 سصو عي اإلزصبء اىدذ ى خذ ه د ش ث ارس. اىذ ب. Lowr. ز ث عط ق خ ز ث عط ق خ اىق خ L اىق خ اىقص U ىن سصو عي اىق ز سزبج إى عذد اى شب ذاد Uppr n. سصو عي اىق ز اىدذا ه عذد اى زى شاد اى سزقيخ( k-1 (.
قبس ث اىق اىسس ث اىق اىدذ ى خذا ه د شث ارس رن فا ساز عا نا n ع ذ خذ ه %5 آخش %1 اىز سازخذ دائ اب %5. رجاذأ ا اىداذ ه 15 از ق ضا قبئض خذ ه ارس أل زطيات عاذد ا اى شاب ذاد ال رقاو عا 15 ىنا را رفابد ازا ا ش ثزط ش خذا ه رجذأ 6 شب ذاد فق رق عي فس اىفنشح. Ho إرا n 15 K=1 L 1.08 1336 16 1310 1331 11 1313 1331 11 1316 1331 11 1311 1340 0 130 1341 0=n ع ااذ سااز اىثقااخ %5 L = =130 1341 اازا ع اا أ ااب ساا شفض إرا مب ااذ L.>1.41 Ho مب ذ 1.0> ى شفض إرا مب ذ قشاس ثش قج ه فاش اىعاذ آ سفضا. اسفاض إرا مب اذ ال سازط إ زخاز - 4 > إرا أ L < إرا مب اذ Ho -4 ال سزط أ زخز قشاس ثش قج ه فش اىعذ آ سفض. طقخ عذ اىسس طقخ عذ اىسس L مب ذ 4- Ho شفض Ho طقخ اىقج ه شفض L (4- L ) (4- ( 4.Ho اىق اىقش جخ رؤد إى قج ه Ho اىعالقخ ث د ش ث ارس عي خ االسرجب اىزار : إرا أخز ب إزصبء د شث ارس اى سس ة اىق اىقش جخ اىصفش أ 4 رؤد إى سفض. ( 1 جذأ ثبى شب ذح اىثب خ سجخ ىظ س اىج اق اى زجب ئخ ف اىجس ) 1 1 11 الزظ ا اىجس الزظ أ األ ش سب رقش جب
ثبىزبى خاله زا سزط اىسص ه عيا قاذسح ( 1 ) سازف ذ ا ع ي اخ رصاس ر اى ابرج ىيازخيص ا شاانيخ االسرجااب اىاازار. رىاال ثاا خشاء ا سااذاس اى اا رج اىسصاا ه عياا اسزخذا ب ف اىع ي خ. عي ب اا ساازخشج = اىعالقخ الزظ ا إرا مب ذ = صفش ال خذ اسرجب رار زشرات ب ؤشش إى ا عذا االسرجب اىزار. إرا مب ذ اسرجب رار خت رب زشرت عي رىل إ فش اىعذ ( إرا مب ذ = +1 =0 =-1 سز ح رىل ا ا إرا مب اذ اسرجب رار سيج ب أ مب ع ذك أ ماب ابك أ ن بك االسرجب رار خات) سفاض 1 11/ 4 1/ > اسرجاب سايج إرا مب اذ > = ال ن بك اسرجب رار. زا ااب اخزجاابس د ااش ثاا ارساا : اسرجاب خات إرا مب اذ -ساا و االساازع به. اساا اال زشاابس. أمجااش االخزجاابساد اىزاا رسزع و ىالسرجب اىزار زس األداء ف اىع بد اىصى شح أ ضب ف اىع بد اىنج شح. ع ة اخزجبس د ش ث ارس : ب ق اىالزس. قزاشذ اىاجعض ضا طقاخ اىالزسا إىا طقاخ اىااشفض. ال طجااق عياا اى اابرج اىزاا ال رسزاا عياا قااب. ال ساازخذ إرا مب ااذ عااذد اا اى زى شاد اى سزقيخ عش ائ خ سزخذ فق ف اىسبه اىز ن ف ب اى زى ش غ ش عش ائ تمر ن خالل المحاضرة مطلوب الق ام به من جم ع الطالب تم الحصول على النتائج التال ة لالنحدار ب ن متغ ر ن البواق المشاهدة 1 3.9 4.8 3 5.8 4 3.7 5.5 6.0 7 1. 8.1 9 1.7 10 0.3 المطلوب الق ام باجراء اختبار د ر بن واتسون للكشف عن االرتباط الذات من الدرجة األولى: كون فرض ة العدم: الفرض ة البد لة :اإلحصاء المحسوب: الق م الجد ول ه احسب مقدرة معلمة االرتباط الذات من ق مة من النتائج التالية اختبر هل يوجد ارتباط ذاتي ام ال وكيفية عالجه إن وجد اختبار انحدار بس ط Dpnn Variabl: LM
Mho: Las Sqars Da: 03/4/06 Tim: :34 Sampl (ajs): 1975 004 Incl obsrvaions: 30 afr ajsmns Variabl Cofficin S. Error -Saisic Prob. LY 0.80191 0.09948 8.079970 0.0000 C -5.105197 0.579363-8.811738 0.0000 R-sqar 0.699847 Man pnn var -0.45845 Ajs R-sqar 0.68918 S.D. pnn var 0.63179 S.E. of rgrssion 0.351975 Akaik info cririon 0.81389 Sm sqar rsi 3.46885 Schwarz cririon 0.9074 Log liklihoo -10.0743 F-saisic 65.8591 Drbin-Wason sa 0.38014 Prob(F-saisic) 0.000000 من النتائج التالية اختبر هل يوجد ارتباط ذاتي ام ال وكيفية عالجه إن وجد Dpnn Variabl: LM Mho: Las Sqars Da: 03/4/06 Tim: :3 Sampl (ajs): 1975 004 عدد المشاهدات Incl obsrvaions: 30 afr ajsmns المتغ ر التابع طر قة المربعات الصغرى ' العاد ة التار خ الب انات من 5791-001 انحدار متعدد Prob. p الق مة االحتمال ة -Saisic المحسوبة S. Error الخطأ المع اري Cofficinالمعامالت Variablالمتغ رات LI -0.9369 0.104017 -.819440 0.0089 LY 0.681173 0.098619 6.90710 0.0000 C -3.8937 0.673563-5.780118 0.0000 R-sqar 0.768117 Man pnn var -0.45845 Ajs R-sqar 0.750941 S.D. pnn var 0.63179 S.E. of rgrssion 0.315045 Akaik info cririon 0.6436 Sm sqar rsi.679837 Schwarz cririon 0.76556 Log liklihoo -6.336537 F-saisic 44.71914 Drbin-Wason sa 0.36848 Prob(F-saisic) 0.000000